Сравнение ^IMUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMUS или SPY.
Основные характеристики
| ^IMUS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.69% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.86% | 38.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.19% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.83% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.07% | 13.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 8.64 | 20.13 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.16% | 12.32% |
| Макс. просадка | -47.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^IMUS и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IMUS и SPY
С начала года, ^IMUS показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции ^IMUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IMUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IMUS и SPY
Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMUS и SPY
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ^IMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.